Diritto dei Mercati Finanziari

Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7968 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Pescara, 03 Ottobre 2012. Est. Stefania Ursoleo.

Contratti derivati – Interest Rate Swap – Upfront quale indicatore di rischio – Diligenza, correttezza e trasparenza dell'intermediario.

Nei contratti derivati IRS l’upfront costituisce un’efficace indicatore della presenza di un rischio connaturato alla struttura contrattuale e impone all'intermediario un particolare dovere di consulenza fedele, atteso che l'obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza deve ritenersi connaturato al contratto di intermediazione finanziaria, tanto più nel caso in cui l'intermediario si ponga come diretta controparte dell'operazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)