Diritto dei Mercati Finanziari

Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11143 - pubb. 15/09/2014

Interest rate swap: vi è pericolo nel ritardo quando l’andamento del derivato può realmente incidere sull’equilibrio finanziario ed economico dell’impresa

Tribunale Venezia, 03 Luglio 2014. Est. Fidanzia.

Contratti derivati - Interest rate swap - Ricorso ex articolo 700 c.p.c. - Periculum in mora - Incidenza negativa sull’equilibrio finanziario ed economico della società

Contratti derivati - Interest rate swap - Difetto di causa concreta - Equivalenza dell’importo del nozionale a quello del finanziamento - Parziale coincidenza della durata del derivato

Il periculum in mora è ravvisabile quando l’incidenza negativa dell’andamento del derivato sia di per sé idonea a compromettere o comunque ad influire in maniera rilevante sull’equilibrio finanziario ed economico della società, non essendo di per sé a tal fine sufficiente l’esistenza di una situazione di crisi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La sostanziale equivalenza dell’importo del nozionale del derivato IRS rispetto all’importo erogato a titolo di finanziamento nonché la parziale coincidenza della durata del derivato con quella del finanziamento costituiscono elementi che potrebbero far ritenere sussistente la funzione di copertura della variazione dei tassi di interesse che il derivato è destinato ad assolvere. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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